El parque de El Capricho fue mandado construir por la duquesa de Osuna, María Josefa Pimentel, entre los años 1787 y 1839 para tener una villa de recreo donde alejarse de la Corte. Es tal la riqueza artística que ofrece este lugar, que fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1985. Además se trata del único parque de estilo romántico de Madrid.
Uno de los principales atractivos de El Capricho es el Templete de Baco, construcción de estilo clásico con planta ovalada que se encuentra rodeada de doce columnas jónicas. En el centro se alza una escultura de Baco, dios romano del vino, la agricultura y el teatro.
Siguiendo la avenida que sale desde el Templete de Baco llegamos a la Rueda de Saturno. Esta escultura está formada por una rueda circular de seis radios, que se unen en el centro, donde se encuentra una gran columna con la figura de Saturno devorando a uno de sus hijos. Este obelisco representa una de las historias de la mitología donde el dios Saturno engullía a sus hijos para que no se revelaran en su contra.
La Exedra ubicada en la Plaza de los Emperadores es otro de los sitios a visitar de El Capricho. Ésta fue diseñada en un principio como una fuente, llegándose a llamar Fuente de las columnas.
En cualquier caso muchos son los rincones que ofrece este magnífico parque para perderse una tarde en Madrid. Algunos de ellos son el Casino de Baile, el laberinto, el lago o la Casa de la Vieja.